1997年10月10日，第29届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者，他们创造了布莱克3354斯科尔斯期权定价模型，为期权的价格变化奠定了基础。那么这个公式是什么呢？

布莱克期权定价公式是什么？

布莱克的期权定价公式是C=S N (D1)-L (E (- T)) * N (D2)。公式中，s=股票的当前价格，k=期权行权时的行权价格，t=期权到期的时间，r=无风险利率，S=标准差，N=累积正态分布，这个公式的出现为包括股票、债券、货币、商品在内的衍生金融奠定了基础。

期权定价实际上是一个复杂的计算，因为我们需要考虑期权价值的两个基本组成部分：内含价值和时间价值。所以随着时间的变化，这些也会发生变化，所以期权持有者是通过行使权利来获得股票，而不是直接购买股票。

但是，目前期权的定价正在逐步发展，不**Black—Scholes公式等老一代，还有二项式定价法、风险中性定价法、鞅定价法等。