逐步回归分析是一种从大量可供选择的变量中选取最重要的变量，建立回归分析预测或解释模型的方法。其基本思想是逐个引入自变量，引入的条件是其偏回归平方和经检验后是显著的。同时，每引入一个新的自变量后，要对旧的自变量逐个检验，剔除偏回归平方和不显著的自变量。这样一直边引入边剔除，直到既无新变量引入也无旧变量删除为止。
具体步骤如下：先用被解释变量对每一个所考虑的解释变量做简单回归，然后以对被解释变量贡献**的解释变量所对应的回归方程为基础，再逐步引入其余解释变量。经过逐步回归，使得**保留在模型中的解释变量既是重要的，又没有严重多重共线性。