大家好，小编现在给大家详细关于量化交易年收益**多少的核心内容以及量化交易多少钱的相关知识，希望能够帮到您，接下来我们就一起来看看吧！

量化网上的量化交易能稳定盈利吗？

量化交易**获利吗？

量化交易可以获利，但并不是所有人都能获利。影响量化交易盈利的因素有很多，主要有四个。策略模型的适应性，交易员过硬的心态，交易员的认知水平，以及成熟的风控系统。

**取决于策略模型的适应性。真正**且能够稳定盈利的高频策略，目前在市场上很难找到。因为研发成本巨大，基本都被各大基金公司垄断。市场上面能够找到的高频策略，基本上都有设计缺陷，只在一部分行情中有效，或者纯粹就是拿风险换盈利，遇到突发行情直接玩完。这种策略基金和大户都不会用，但市场上一些别有用心的人，利用散户认知不够，经常拿来设计圈套，赚取手续费。至于波段策略，开发起来相对简单，运行下来真正能够长期稳定盈利的也是极少数，愿意分享的人凤毛麟角，大部分**的策略一样被私藏。市场中能够找到的波段策略，多数属于适应部分行情的，策略针对的是某一类行情，适应性有限，能否盈利，和盈利多少和行情关系巨大。**一类是趋势跟踪策略，起源道氏理论，经过多代人的验证，是一种简单有效性的策略。长期跟踪下来能够稳定盈利策略不在少数，但收益率有限，遇到震荡行情盈利会有**回撤。

第二，取决于交易员的心态。交易员的心态决定能不能把制定的策略运行方案执行到位，是否能扛过策略的正常回撤，在策略持仓出现盈利的情况下会不会提前出局。过硬的心态是投资交易的地基，没有这个基础再好的策略也难以发挥出优势。

第三，取决于交易员的认知，分析水平。成熟的交易员不会迷恋量化策略，知道量化只是一个工具，衡橘激只是一个支持自动下单的交易软件。会去仔细了解策略的优势和缺点，分析策略适合的行情，找出策略不适合的行情。分析出因为不可控因素出现的正常回撤是多少，分析出行情适合的时候能有多少盈利。**通盘布局，制定出策略使用的具体方案细节。例如，启动伍败策略的时间，关闭时间，什么情况下手动干预，添加止盈止损，什么情况下提前手动平仓，根据单子的方向等等。

第四，取决于风险控制。每一个策略都有可以承载资金量的限制，也有正常的回撤，这就要求交易员通盘咐袜考虑，不能肆意放大交易仓位。量化交易虽然有着各种各样的优势，但并不能**投资的风险，要考虑突发事件对策略的影响。需要合理分配资金和仓位，设定停止交易的红线，设计参与和退出的机制等。

做量化投资哪家收益高？

你只看到贼风光没看到贼挨打，当年美国某基雀陪金集几位诺贝尔数学奖的专家用数学模型量化不照样倒闭。

很多轿迟人因为听说量化可以盈利，就带着一身编程能力开始直接研发量化交易，从各种源代码各种策略开始研究，我认为，难度非常大。交易的基础根基都没有，就直接上升到策略的高度？

会造零件，就可以直接造手机？会画图纸，就可以直接盖楼房？

编程相对于一种顷帆蠢硬件，交易认知是操作系统。编程相当于一种外形，交易认知才是内在灵魂。

所以，编程高手研究量化如何起步？

请先淬炼你的交易技能。

量化交易不是保赚的也没有什么高大上！揭开量化交易的神秘面纱

量化交易是近几年来一个金融交易领域的流行词汇。所谓量化，就是指数量化。量化交易就是把交易行为以 定量的形式为交易者提供交易的依据，使交易结果尽可能排除和 避免 主观交易的随意性和心理波动。

量化交易在美国已经搞了30多年了，最**的是数学家西蒙斯和他的文艺复兴公司的大奖章基金， 从19**期起，复兴 科技 公司的大奖章基金( Medallion )的年回报率平均高达35%,大奖章基金被誉为是最成功的对冲基金。

狭义的角度讲量化枣姿交易就是十几年前就已经开始的程序化交易，它是把交易过程中运用到的交易方法，用计算机语言编成计算机软件程序，实现机器选股，自动下单买卖等行为。通过计算机程序可以省去一些人力成本（人力分析慢，毕竟现在市场上已经4000多只股票，未来会更多），同时也省去了一些交易员不必要的盯盘时间，也**程度规避情绪心理因素影响。

广义的角度讲量化交易就是我们交易者在交易过程中运用的系统化交易。根据一些固定的交易模型进行交易的系统化的方法，系统化交易是股票交易盈利的前提条件。比如基本面的价值投资法，把很多财务数据和指标进行数量化的梳理成固定的模型，这属于基本面量化；人们包括利用技术分析理论编成的各种指标，选股条件等，属于技术面量化；

另外量化交易又根据交易的形式分为：算法交易（也就是高频交易，主要用于抢单），套利交易（期货品种的跨期套利和跨品种套利），根据现有的各种技术分析理论编成的实现全自动交易的计算机程序等等。

量化交易不是盈利的保证，它必须建立在**的成功概率的模型基础上才能应用的实战交易中。我们都知道**盈利的根本其实就是比玩家盈利的概率高1%而已，这高出的1%盈利概率保证了**久赌必赢。所以量化交易其实追求的就是比市场上大多数人盈利的概率高出1%即可。但是这1%不是普通投资者可以做到的。需要大量的实战和复盘，**形成所谓量化交易模型。

**提醒投资者注意：量化交易模型主要来源于以下两种模式：

1、数据挖掘，从 历史 数据中找到在以往 历史 中盈利概率大的模型，这种模型一般为黑箱模型，黑箱就是你只能看到结果，不知道其中的逻辑，比如现在流行的机器学习模型，就是典型的黑箱模型。它的缺点非常明显，就是你不清楚盈利原理，未来是否还能继续出现符合上述模型的情况的概率有多少，也就是说，这种模型， 历史 业绩非常好，但是未来能否盈利非常的不确定。

2、来源于主观交易者的盈利模型，根据盈利的主观交易者的系统化的交易方法，用计算机语言编成的交易程序。这种交易模型有的可以量化，有的不可量化，如果可以量化的部分较多，而且量化后回测 历史 数据盈利概率较高的话，那么很大概率就是可以用于实盘 。可惜这种模型凤毛麟角，可遇不可求。另外一种就是少部分可以量化，多数不能量化，而能量化的部分在 历史 回测中表现很差，主观交易者的盈利多数可能来源于主观判断，此种模型占绝大多数。比如徐翔的涨停板敢死队的打板模型，在涨停板上买入可以量化，但是如果仅凳档绝仅是涨停板买入，却不能实现盈利，盈利的更大原因在于盘手所谓的盘感，所以这些盘感的挖掘数量化，才是这类模型的关键。

综上所述，量化交易仅是交易的一个小分支而已，不是盈利方法。不要迷信所谓量化交易。

其实把交易系统化才是关键，系统化关键又是尽量把主观交易数量化客观化。祝蠢宏投资顺利！

陈剑灵：量化交易4年98万到3000万

**程序化交易理念开始深入至“炒手为王”的期货界也不或慧过这几年时间，随着信息科技时代的不断发展，计算机应用的拓宽，曾经那些期市中的短线高手日内高手们有一部分已不在使用传统的交易方式，而是将他们的技巧或心得以程序化的方式运行量化交易，力求得到更为稳定的交易结果。本期【高手故事】讲诉的就是一位**程序化交易的先行者，4年时间从98万做到3000万的职业交易者陈剑灵。

2005年，**的期货市场经历阵痛之后，刚进入高速发展的轨道，整个市场还是以“炒手为王”，不断的涌现出短线高手、日内高手，而依靠计算机应用的程序化交易并未被**投资者接受，虽然在国外，量化交易已经成为成熟并且主流的交易方式了。陈剑灵之所以被称为**量化交易的先驱，就是因为他早在2005年就已经开始在商品期货市场使用无人值守的程序化交易系统，并且取得了较好的收益。

2006年，陈剑灵以98万入市，到2010年，4年多时间账户资金突破了3000万，而这样的成绩，完**全是依靠无人值守的程序化交易系统完成的。陈剑灵是一个随机漫步理论的崇拜者，在他看来，技术分析的升华就是随机漫步理论，而随即漫步理论发展**成为了投资组合理论。对于这个账户的成长，陈剑灵认为投资组合起了不小的作用，他对这4年多的操作运行了一番统计，账户日平均收益在2%-4%，不过资金在500万以下的时候成绩不如资金在500万以上，资金达到500万元后，账户日收益率几乎提高了1个百分点，而中途的突然亏损也小了很多，在他眼里，这便是投资组合的好处——**了交易风险。

建立投资组合，一个重要的要求就是减弱每个组合之间的相关性。对此陈剑灵表示，在3000万元的账户中，为了**每个组合的相关性，不仅仅用不同的品种来建立组合，对于交易策略也分成了两种情况：首先是用不同的品种运行组合，但是实际交易中，陈剑灵发现期货市场的各个品种有**的相关性，简单的品种搭配并不能有效地**组合之间的相关性。因此在操作上，除了不同品种的组合方式以外，用不同交易策略运行组合也成了陈剑灵的组合依据之一。此外，对于每一个组合，在操作上也要运行不断的微调，譬如一段时间一个交易模型不挣钱，那这个交易模型的各种参数就需要运行微调。而在每个组合的建立上，陈剑灵并不是只依靠技术指标，而是使用了大量的统计数据。“主要用的是技术指标和统计数据，遗憾的是很难在程序上将一些K线形态运侍贺行识别。”虽然该账户成绩非常**，但在陈剑灵眼中还是有所缺憾的。为了**组合相关性，陈剑灵建立了2套策略，分别是趋势策略和震荡策略。模型的理想状态是趋势策略。在行情形成趋势的时候盈利50%，但是在行情震荡的时候亏损30%；而震荡模型在震荡行情中，盈利30%，但是在趋势行情中，亏损40%，这样保证了他的账户在什么时间都不会出现大的亏损。

虽然在程序化交易上，陈剑灵已经获得了非常不错的成绩，但他还是认为**到现在还没有真正的成功者，他所认识的也就是我们市场上为人所熟知的期货大佬，比如叶大师、葛卫东等等，都是以基本面主观交易的，而如果要通过程序化交易达到这些大佬这样的高度，他觉得难度还非常大，他说他并不是否定程序化交易，程序化交易有着非常大的优势，就在于它的管理规模可以非常大，而主观交易在**的资金规模就会出现阶段性的瓶颈，主观交易者不太可能拿自己过亿的身价在一个品种上大博，只能做分散，而分散之后程序化的老团派优势就显现出来了，所以陈剑灵坚信程序化交易**会超越现在市场上主观交易者取得的成就。

提到陈剑灵，不得不说他除了职业交易者之外的另外一个身份——深圳开拓者科技有限公司总经理。做程序化交易的投资者应该都了解交易开拓者这款软件，它的定位是“本土的Trade station，自动交易的**者”， 用户数占**期货程序化交易实盘客户80%左右，陈剑灵起初也只是交易开拓者这款软件的用户，在使用的过程中，觉得这个平台对他非常的合适，他自己本身对交易系统的开发有着深厚的兴趣，加上本人通过程序化交易实现了财富自由的梦想，“经营公司我自己也不是特别内行，但是即使这个公司不行，这个软件我自己也可以用嘛！”报着这样的想法，陈剑灵索性收购了交易开拓者，角色也发生了转换，从客户变成了经营者，把他自己在系统设置上的一些想法都付诸于实际应用中，交易开拓者软件也发生了很大的改变，很多设置都是从客户的角度去设计，按照单个客户或者团队做交易的需求去做，“只要是交易上的需求，只要你想的到，我们都会去实现。”这是陈剑灵在接受期货**网专访的时候所描述的软件，随着**量化交易的不断普及，交易开拓者软件也在投资者中拥有良好的口碑。

随着期货市场资管时代的到来，如今的陈剑灵也顺应市场，成立了开拓者资产管理有限公司，以专业的量化投资机构的身份服务于这个市场，并且也运作了多款期货资管产品，就在2013年10月结束的产品“开拓者•双利量化稳妥1期资产管理计划产品”，为客户获得了近14%的收益，表现还算不错。